ما هو مهم لفهم حول EMA هو أنه لا يعمل طوال الوقت. تكون أسعار الأصول اتجاهات 30 ٪ فقط من الوقت. ستلعب إدارة المخاطر الخاصة بك وظيفة مهمة في نجاح استراتيجية تداول EMA كروس. عند استخدام استراتيجية تداول مثل EMA الهدف هو تحقيق مكاسب عالية عندما يبدأ سعر البيتكوين في تكوين اتجاه سائد.
إذا كنت مثلي ، فقد عانيت من إحباط تداول بيتكوين باستخدام مؤشر يتبع الاتجاه السائد مثل EMA. أنا متأكد من أنه كانت هناك العديد من المواقف التي دخلت فيها تداول ما عندما ظهرت إشارة اتجاه ما فقط لتجد أن السعر ينعكس ويتحرك بسرعة ضدك. أحد أسباب ذلك هو أن المتوسطات المتغيرة ، بشكل عام ، هي مؤشرات متأخرة.
لسوء الحظ ، فإن الاتجاه ليس خط مستقيم. يمكن أن يأخذ الاتجاه مسارًا صعوديًا أو هبوطيًا الذي يمكن أن يكون له العديد من التحولات والانعطافات.
مخطط البيتكوين
كما ترون من مخطط البيتكوين (أعلاه) على مدى الأشهر التسعة الماضية ، كانت هناك أوقات شهدت فيها عملة البيتكوين اتجاهًا وأوقاتًا توطدت فيها الأسعار وتحركت بركود. في الواقع ، يظهر ما يقارب من نصف التسعة أشهر في الرسم البياني أعلى عملة البيتكوين أن الأسعار تحركت بركود (الدائرة الخضراء).
ما هو متوسط المتغير المتسارع؟
المتوسط المتغير المتسارع هو متوسط متغير الذي يركز أكثر على الأسعار الحديثة. يتم تحقيق ذلك عن طريق ترجيح المتوسط المتغير ، لذلك يستجيب بسرعة أكبر للمعلومات الأحدث. تتضمن الصيغة المستخدمة لحساب EMA فقط استخدام المضاعف لتغيير متغير متسارع بسيط.
حساب المتوسط المتسارع
يمكنك حساب المتوسط المتسارع البسيط عن طريق توليد متوسط لعدد معين من الفترات الزمنية (على سبيل المثال أيام). عند إضافة اليوم التالي يتم إسقاط اليوم الأول في الحساب. يوفر المتوسط المتسارع تمثيلًا مرئيًا للاتجاه طويل الأجل للسند تبدو المتوسطات المتغيرة الأسرع ، ذات الفترات الأقصر من المراجعة، أقل تقلبًا مقارنة بالمتوسطات المتغيرة الأبطأ ، ذات الفترات الطويلة من المراجعة. لأن المتوسط المتغير هو مؤشر ذو نظرة متعلقة بالماضي لذا يوصف بأنه رجعي.
يتم تنفيذ حساب المتوسط المتغير المتسارع بواسطة برنامج الرسوم البيانية الخاص بك ، ولكن من المفيد معرفة ما يحدث وراء الكواليس. بعد حساب المتوسط المتغير البسيط ، يتم حساب مضاعف الترجيح. ثم ، باستخدام السعر الحالي ، بالدمج بين المضاعف وقيمة EMA للفترة السابقة ، يتم حساب EMA لكل يوم.
إنشاء إشارة تداول
تتمثل فوائد استخدام EMA مقارنةً بالمتوسط المتغير البسيط في أنه من المحتمل أن تتلقى إشارة أكثر انسجامًا مع حركة السعر الحالية. سيتم تشغيل EMA قبل المتوسط المتغير البسيط (SMA) ، والذي يمكن أن يوفر لك ميزة بسيطة. عند إنشاء إشارة تداول باستخدام EMA ، يجب أن تفهم أنه بغض النظر مهما فكرت مليا في حركات السعر الحالية ، فإن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة.
المتوسطات المتغيرة الخاصة بك ستحدد عدد الصفقات الناتجة
الإستراتيجية الأفضل هي الإستراتيجية الأفضل لك. إذا كنت تريد التداول اليومي ، فقد تفكر في استخدام المتوسطات المتغيرة خلال اليوم ، إلى جانب فترات المتوسط اليومي على المدى القصير. إذا كنت تبحث عن اتجاه طويل الأجل ، يجب عليك زيادة عدد الأيام أو حتى الأسابيع المستخدمة لحساب EMA.
يحتوي مخطط البيتكوين على تراكب من EMA مدته من 5 الى 30 دقيقة ومدة ال EMA 20-30 دقيقة باستخدام أفق زمني مدته 30 دقيقةوعلى مدار فترة تقارب ال 6 أيام .تم انتاج إشارات متقاطعة 9 مرات إلى جانب إشارات شراء متقاطعة 7 خلال تلك الفترة يصف الاتجاه الهبوطي قصير المدى في الأسعار اليومية بيئة السوق الحالية
- خلال هذه الفترة من المحتمل أن تكون 8 من إشارات البيع ال9 التي تم إنشاؤها قد حققت أرباحا بينما من المحتمل أن تنجح إحدى هذه الاشارات (السهم الأحمر محاط باللون الأخضر).
- سبب النجاح هو أن EMA خلال اليوم جيد ويتوقع اتجاهات على المدى القصير عندما يكون الاتجاه الأكبر يتحرك في نفس الاتجاه.
تعمل إشارات البيع في اتجاه هبوطي. يمكنك أن ترى أن إشارات الشراء وهي الأسهم الخضراء في الرسم البياني يمكن أن تنجح ولكن مقدار الربح الذي ستشهده في كل عملية تداول صغيرة.
إذا كنت تتطلع إلى متابعة اتجاه متوسط الأجل فيمكنك تحويل متوسطاتك المتغيرة إلى فترات أطول.
- يمثل كل من EMA ال 20 يوما و EMA ال 50 يوم تقريبا شهر وربع .
- خلال ال 18 شهرا الماضية كانت هناك إشارات من 7 عمليات بيع و5 إشارات شراء.
انخفض الاتجاه في أسعار البيتكوين بعد الزيادة في القيمة في ديسمبر 2017 أما في أوائل 2019 بدا أن الأسعار قد وصلت إلى الانهيار.كانت إشارات البيع أكثر ربحية خلال الاتجاه الهبوطي. يبدو أن 6 من 7 إشارات على الأرجح أن تكون مربحة على أساس معايير إدارة المخاطر الخاصة بك.
إن EMA طويل الأجل الذي يمثله EMA لمدة 50 يومًا ، والذي يبلغ قرابة الربع ، و EMA لمدة 200 يوم ، أي ما يقرب من عام ، لا يولد العديد من إشارات كروس أو كروس.
- تم إنتاج إشارات البيع في أبريل ومايو من عام 2018
- . تم إنشاء إشارات الشراء في مايو 2018 وأبريل 2019.
تحديد اتجاه
الأمر متروك لك لتحديد الاتجاه ، إذا اخترت أن يكون الاتجاه طويل الأجل صديقك. فينبغي عليك التداول في اتجاه الاتجاه إذا كنت تستخدم استراتيجية تداول EMA كروس.
ينظر بعض المحللين الفنيين إلى الاتجاه باعتباره فترة يكون فيها سعر الأصل أقل من المتوسط المتغير المحدد.
تتجه استراتيجية كروس EMA نحو إيجاد منتصف الاتجاه. نظرًا لأنه يستخدم بيانات ذات مظهر عكسي ، فلن تتلقى إشارة إلا بعد حدوث شيء بالفعل. يمكن تعريف الاتجاه كنمط سعر حيث تتحرك الأسعار في نفس الاتجاه وهذا يستمر مع مرور الوقت.
عندما تندمج الأسعار أو تتحرك بشكل راكد، لا يوجد اتجاه واضح. هناك نظرية تقول أن الأسعار تشكل اتجاه نحو 30٪ من الوقت وتركد 70٪ من الوقت.
إدارة المخاطر مع استراتيجيات كروس EMA
نظرًا لأنك تحاول جني الأرباح أثناء فترات اتجاهات السوق ، ستلعب إدارة المخاطر التي تستخدمها دورًا كبيرًا في تحقيق مكاسب باستخدام إستراتيجية كروس متوسط المتغير المتسارع .
وهنا بعض الافتراضات
- إذا كنت ستجني اتجاه بنسبة 30٪ فقط من الوقت ، فستحتاج إلى تحقيق أكثر من 7 دولارات مقابل كل 3 دولارات تخاطر بها.
- إذا قمت بإجراء 10 عمليات تداول وحققت 3 مرات ربحًا مقابل 7 دولارات في كل مرة (21 دولارًا) ، فسيتم تعويضها عن طريق 7 صفقات تفقد 3 دولارات لكل صفقة (21 دولارًا).
يجب أن يحمل ملف تعريف إدارة المخاطر ، الذي يمكنك التفكير فيه عند تداول استراتيجية تداول EMA طويلة الأجل ، افتراضات. يمكنه أن يستند إلى فكرة أنك ستخسر أكثر مما تفوز به ، لكنك ستحقق أرباحًا أكثر في التداولات الرابحة أكثر من الخسائر في التداولات الخاسرة. هذه صيغة ناجحة.
بعض الاتجاهات التي تتبع إدارة المخاطر تخلق استراتيجية تداول التي تجعلك تحتفظ دائمًا بمركز في السوق.
- على سبيل المثال ، افترض أنك تقوم بإنشاء معاملة كإشارة بيع في السهم الأحمر في أبريل 2018.
- يمكنك الخروج وعكس إشارة الشراء في أوائل مايو 2018 ثم الرجوع مرة أخرى وعكس إشارة البيع في أواخر مايو 2018.
- وبهذا يكون أول تداولين خاسرين ، حيث تم تداول البيتكوين بركود.
- كان الاتجاه التالي كبيرًا ، مما يسمح لك بتحقيق مكاسب غير موسعة بنسبة 40٪ حيث ارتفعت الأسعار من 8200 إلى 4900 ثم انعكست.
- ستظل في وضع شراء طويل في البيتكوين اعتبارًا من منتصف يوليو 2019 حتى مع تراجع الأسعار وتنازلك عن الأرباح.
يمكنك أيضًا استخدام منهجية مختلفة لإدارة المخاطر. إذا كنت تعتقد أن الأسواق ستأخذ اتجاها فقط بنسبة 30٪ من الوقت إذا فيجب عليك أن تفوز بـ 7 دولارات مقابل كل 3 دولارات تخسرها ، يمكنك مضاعفة هذا الرقم. الأمر نفسه 2.13 دولار لكل دولار واحد تخاطر به (7 دولارات / 3 دولارات). إذا قمت بتعيين معايير المخاطرة الخاصة بك والتي تسمح لك بخسارة 10 ٪ في المركز ، يجب أن تستهدف أرباحك بنسبة 22 ٪.
ومن الأساليب الأخرى الشائعة لإدارة المخاطر والتي يمكن استخدامها عند استخدام المتوسطات المتغيرة المتسارعة هووقف الخسارة المتحرك.
يقدم الرسم البياني أعلاه مثالًا على كيفية تفكيرك في استخدام وقف الخسارة المتحركة.
- يمكنك إدخال إشارة بيع عند السهم الأحمر حيث يعبر 20-EMA تحت 50-EMA بالقرب من 1.310.
- عندما يصل سعر البيتكوين إلى نطاق جني الأرباح (22٪ من 1.310= 1.022) ، يمكنك تحريك حد وقف الخسارة لأسفل مما يتيح لك مواصلة تتبع الاتجاه.
- يجب عليك التفكير في تحريك وقف الخسارة عندما يتحرك السعر في طريقك فقط. على سبيل المثال ، لا ينبغي أن تقوم بزيادة وقف الخسارة إلى سعر أعلى إذا ارتفع سعر إغلاق عملة البيتكوين في ذلك اليوم.
كل يوم يمكنك ضبط حد وقف الخسارة الخاص بك. عندما أغلق سعر البيتكوين عند 7000 في فبراير 2018 ، فإن حد وقف الخسارة الجديد سيكون 7700.
التداول مع الاتجاه السائد
بما أنك تريد التداول مع الاتجاه ، فأنت تريد تحديد نوع الاتجاه الذي تريد متابعته. إذا كنت تبحث عن اتجاه قصير الأجل ، فأنت تريد تقييم الاتجاه اليومي والنظر في إشارات التداول خلال اليوم.
أتمتة التداول الخاص بك
في حين أنه من الممكن أتمتة استراتيجية التداول الخاصة بك تمامًا ، يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة عند تداول إستراتيجية EMA كروس على البيتكوين.
توفر الاستراتيجية الاوتوماتيكية معايير محددة لمستشار ذي خبرة (أو ما شابه) ، مما يسمح لك بتنفيذ الصفقات التي تتضمن إستراتيجيتك. أفضل طريقة للمتابعة إذا كان هذا خيارًا جذابًا بالنسبة لك هو إعادة اختبار EMA باستخدام حساب تجريبي. يتيح لك الحساب التجريبي استخدام الأموال التجريبية لمعرفة ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل على أرض الواقع فعلا دون المخاطرة برأس مالك الحقيقي.
ما ستجده على الأرجح هو أن هذه الاستراتيجيات تعمل ساعات إضافية ، إذا كنت على استعداد للالتزام بمعايير محددة لإدارة المخاطر. قد تجد عندما تواجه هذه الصفقات على أرض الواقع انك تشتري عند أعلى مستوى على المدى القصير فقط لعكس اتجاه السوق ، مما يوفر خسائر قصيرة الأجل غير محققة. الهدف هو الالتزام بمعايير محددة وتجاهل الخسائر حتى تتوقف تمامًا.
استخدام التقدير
يمكنك أيضًا تداول باستراتيجيةEMA كروس باستخدام طريقة التقدير. قد تفكر في استخدام معايير أخرى مثل الزخم ، لمساعدتك في تحديد الاتجاه السائد. تريد التداول في اتجاه طويل الأجل ، مما سيساعدك في تحسين نجاح استراتيجية EMA كروس على المدى القصير.
ملخص
المتوسط المتغير المتسارع هو مؤشر اتجاه فعال. يوفر للمستخدمين طريقة مخصصة لتعيين أن الاتجاه قد بدأ. يتم ترجيح EMA وهو أكثر حساسية لحركة السعر الحالية مقارنة بمتوسط متغير بسيط. تميل إشارات الكروس قصيرة المدى إلى العمل عندما يحدث اتجاه طويل الأجل في نفس الاتجاه.
تلعب إدارة المخاطر دورًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كانت استراتيجية تداول EMA كروس ستنجح أم لا. نظرًا لأن الاتجاهات نظريا لا تحدث إلا بنسبة 30٪ تقريبًا من الوقت ، فأنت بحاجة إلى “ضرب الحديد وهو ساخن”.
لكي تعمل إدارة المخاطر بشكل صحيح ، تحتاج إلى تعويض الفترات التي تتلقى فيها إشارات EMA كروس التي تعتبر طريق مسدود ، مع أرباح قوية عند وجود اتجاه. هناك العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة التي يمكنك استخدامها لجعل إستراتيجية EMA كروس تعمل بنجاح.
”
يمكنك أتمتة استراتيجية تداول EMA كروس أو استخدام التقدير. إذا كنت تخطط لأتمتة استراتيجيتك ، فعليك التفكير في إعادة اختبار أطر زمنية مختلفة لـ EMA ثم استخدام حساب تجريبي لاختبار ما إذا كان يعمل باستخدام معايير إدارة المخاطر الخاصة بك.
“
