Welcher Indikator kann verwendet werden, um das Ende und den Beginn eines Markttrends anzuzeigen? Nun, der dreifach exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) kann es!
Hinweis: wir verwenden in diesem Artikel die auch im Deutschen übliche Bezeichnung Triple EMA
Ihr Kapital ist in Gefahr
Bilderquelle: Thomas William Forsyth/ shutterstock.com
Bei richtiger Anwendung kann dieses Trendfolgegerät ein wichtiges Handelsinstrument sein, das Ihnen eine Grundlage für die Erstellung von Daytrading– und Swingtrading-Strategien bietet. Es hilft bei der Trendbestimmung, bei Einstiegssignalen sowie beim Risikomanagement im Handel, indem es bei der Platzierung von Stopps hilft.
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Was ist der Triple EMA?
Der Triple EMA ist eine technische Analysemethode, die darauf abzielt, Preistrends zu erkennen und das „Rauschen“ des Marktes zu eliminieren. Dadurch können Sie kleinere, weniger relevante Kursschwankungen ignorieren und sich auf den Haupttrend in Ihrem Zeitrahmen konzentrieren.
Der Triple EMA verwendet drei exponentiell gleitende Durchschnitte, die jeweils aus der vorherigen Berechnung des exponentiell gleitenden Durchschnitts berechnet werden und Signale für die Trendrichtung, das Ende eines Trends und den Beginn eines neuen Trends liefern. Wir werden uns die Berechnung im Folgenden genauer ansehen.
Der Triple EMA ist in gewissem Maße ein rückwärts gerichteter Indikator, da er auf historischen Kursen basiert (wie eigentlich jeder Indikator). Die Verwendung von Mehrfachberechnungen für gleitende Durchschnitte verringert den Verzögerungseffekt, sodass er über ein solide Aussagekraft verfügt.
Wie jede Trendfolgemethode ist auch der Triple EMA in einem seitwärts tendierenden Umfeld weniger nützlich. Daher kann ein Trend/Nicht-Trend-Filter eine wichtige Hilfe für die Verwendung des Triple EMA sein.
Was ist das Triple-EMA-System nicht?
Bitte beachten Sie, dass sich das Triple EMA von dem ähnlich benannten Three EMA System oder Three EMA Crossover System unterscheidet. Dieses betrachtet drei separate exponentielle gleitende Durchschnitte und leitet Handelssignale aus den Überkreuzungen der drei exponentiellen gleitenden Durchschnitte ab.
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Beispiel 1: Dreifache EMA-Strategie (Einstieg)
Das Triple-EMA-System ist ein Trendfolgesystem, das für Intraday sowie kurz- und mittelfristige Trades verwendet werden kann, um in Abhängigkeit von bullischen und bärischen Signalen Long- oder Short-Trades einzugehen.
Im ersten Beispiel im untenstehenden Diagramm (Abbildung 1) verwenden wir einen S&P 500-Short-Trade-Einstieg als Beispiel.
Ende Februar 2020 sank der Kurs des S&P 500 unter den 55-Tage-Triple EMA und signalisierte damit einen mittelfristigen Wechsel zum Abwärtstrend. Einige Tage später drehte die Richtung des Triple EMA ebenfalls ins Negative, wobei beide Signale in dem hervorgehobenen Kreis bei (1) auftraten. Auf jedes dieser Signale hin hätte ein rückläufiger Short-Handel eingegangen werden können, je nach Erwartung der einzelnen Marktteilnehmer und des verwendeten Systems. Der Stop-Loss würde einfach knapp über dem Rekordhoch vom Februar platziert werden.
In dem hervorgehobenen Kreis 2 hätte der Händler die Short-Position schließen können, als der Kurs den 55-Tage-Triple-EMA überschritt (und wieder darüber schloss). Bei einer aggressiveren Variante wäre die Short-Position nicht geschlossen worden, da der 55-Tage-Triple EMA zu diesem Zeitpunkt NICHT ins Positive drehte.
Weiterhin hätte ein anderer Händler, der noch keine Short-Position eingegangen war, aber eine rückläufige Tendenz hatte, vielleicht die im Kreis bei (2) hervorgehobene Gelegenheit genutzt, um eine Short-Position einzugehen.
Beispiel 2: Dreifache EMA-Strategie (Ausstieg)
In diesem Beispiel betrachten wir wieder den S&P 500 und verwenden die Triple-EMA-Strategie in unserem Risikomanagement, indem wir sie zum Ausstieg aus einem Handel als Trailing-Stop-Loss verwenden.
Wenn ein Händler bereits Short ist, wie oben in Beispiel 1, kann er die Triple EMA-Strategie nutzen, um den 55-Tage-Triple EMA als Trailing-Stop zu verwenden. In Abbildung 2 könnte ein vorsichtigerer Händler bei Verwendung des 55-Tage-Triple-EMA als Stopp in dem hervorgehobenen Kreis bei (1) schnell aus dem Short-Engagement ausgestiegen sein, als der Kurs über den 55-Tage-Triple-EMA kletterte. Ein anderer Trader hätte vielleicht gewartet, bis der 55-Tage-Triple EMA ebenfalls nach oben dreht, was in diesem Fall einen schlechteren Ausstiegspunkt bedeutet hätte (hervorgehobener Kreis bei (2)).
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Triple-EMA-Berechnungen
Hier ist die Berechnung für den Triple EMA (Exponential Moving Average)
Dreifacher EMA = (3 x EMA1) – (3 x EMA2) + EMA3
Wobei:
EMA1 = Exponentieller gleitender Durchschnitt (mit Rückblick auf n Perioden)
EMA2 = EMA (mit Rückblick auf n Perioden) von EMA1
EMA3 = EMA (mit Rückblick auf n Perioden) von EMA2
- Die Berechnung besteht also zunächst darin, den EMA aus dem Preis mit der vorherigen Periode n zu berechnen, wobei n bei kurzfristigen Geschäften 9 oder bei mittelfristigen Geschäften 55 sein kann. Daraus ergibt sich EMA1.
- Berechnen Sie dann den EMA von EMA1 mit der gleichen vorherigen Periode n, und Sie erhalten EMA2.
- Berechnen Sie in ähnlicher Weise den EMA von EMA2, wobei Sie dieselbe vorherige Periode n verwenden, und Sie erhalten EMA3.
- Setzen Sie diese Werte schließlich in den dreifachen EMA ein, um den dreifachen EMA zu berechnen.
Triple EMA-Strategien
Wie in den obigen Beispielen hervorgehoben, ist der Triple EMA ein Trendfolgesystem, das auf verschiedene Weise verwendet werden kann.
Trendrichtung – die Richtung, in die der Triple EMA zeigt, hebt die Trendrichtung in Ihrem Zeitrahmen hervor. Der Triple EMA bietet selbst Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. So kann, wie in den obigen Beispielen, ein Kursdurchbruch über oder unter dem Triple EMA genutzt werden, um Geschäfte zu tätigen oder zu bearbeiten.
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Fazit
- Das Triple EMA System ermöglicht es Ihnen, Markttrends zu erkennen
- Es kann verwendet werden, um Einstiegs- und Ausstiegssignale zu generieren.
- Es unterscheidet sich vom Three EMA Crossover System
- Das Triple EMA System reduziert (eliminiert aber nicht) den Verzögerungseffekt, der mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten verbunden ist.
- Wie alle Trendfolgesysteme funktioniert auch das Triple EMA System nicht gut in einer trendlosen Konsolidierungsphase. Ein Filter kann erforderlich sein, um zwischen Trend und Nicht-Trend-Märkten zu unterscheiden.
