Strategi berdagang momentum berkembang dengan menangkap gerakan harga yang kuat, dengan tujuan mengambil keuntungan dari aset yang sedang naik atau turun tajam. Momentum dapat berjalan dua arah di pasar, namun, sebelum Anda terjun ke dalamnya, adalah penting untuk memahami berbagai karakteristik dari pendekatan dinamis ini.
Strategi Berdagang Momentum
Strategi 1: Menentukan Momentum Tren Aset dengan ADX
Yang dibutuhkan:
- ADX
- Moving average periode 200
- Diagram harian
Indeks Arah Rata-rata (ADX) adalah alat perdagangan populer yang digunakan untuk menentukan momentum tren suatu aset.
Seiring meningkatnya level ADX, ini menunjukkan penguatan tren. Dengan kata lain, tren mungkin bullish, atau mungkin bearish — yang kita tahu adalah bahwa tren yang mendasarinya semakin kuat.
Di sebelah kiri grafik harga, kita dapat melihat bahwa harga EURGBP mulai bergerak lebih tinggi.
Seiring nilai ADX naik menuju 100, kita dapat melihat bahwa tren yang mendasarinya juga semakin kuat.
Dalam contoh ini, ADX menguat saat harga EURGBP bergerak di atas moving average periode 200. Ini pada dasarnya memberi kita dua bukti independen yang menunjukkan kekuatan sedang bangun dalam tren harga yang mendasarinya.
Cara masuk posisi:
- Tunggu ADX tren lebih tinggi
- Tunggu sampai harga menembus moving average 200-hari
Setelah Anda memasuki posisi long, stop-loss Anda harus ditempatkan di bawah ayunan harga terbaru, sementara target Anda adalah 2x itu. Memberikan Anda rasio keuntungan 2:1.
Strategi 2: Mengidentifikasi Divergensi dalam Aksi Harga
Strategi lain yang dapat digunakan pedagang untuk mengidentifikasi divergensi dalam aksi harga.
Yang Anda perlukan untuk strategi ini adalah:
- RSI
- Grafik empat jam
Divergensi terjadi ketika harga tren dalam satu arah, tetapi indikator (dalam hal ini, RSI) mulai tren ke arah yang berlawanan.
Dalam contoh yang ditampilkan di atas, kita dapat melihat bahwa harga S&P 500 meningkat untuk mencapai rekor tertinggi. Namun, kita juga dapat melihat bahwa indikator RSI membuat puncak yang lebih rendah, menandakan divergensi.
Jadi, untuk masuk ke posisi, kita akan mencari:
- Harga tren dalam satu arah
- Tren RSI lebih rendah
- Masuk ke arah RSI (dalam kasus di atas, ini akan menjadi posisi jual)
Mirip dengan strategi pertama, stop-loss akan diletakkan di atas atau di bawah ayunan harga yang terbaru, sementara target ambil untung akan menjadi level kunci berikutnya, yang setidaknya 2x stop kita.
Ada beberapa aspek penting dari perdagangan momentum yang dapat membantu Anda menghasilkan keuntungan dengan cepat. Namun, ada juga aspek negatif, juga.
Apa Itu Dagang Momentum?
Perdagangan momentum adalah pendekatan strategi pasar finansial yang memanfaatkan tren besar dan kuat dalam harga yang mendasari keamanan. Pedagang akan mencari untuk membeli sekuritas ketika mereka naik dan menjualnya ketika mereka jatuh.
Ketika aset mencapai harga yang lebih tinggi, biasanya menarik lebih banyak perhatian dari pedagang dan investor yang ingin terlibat dalam aksi tersebut, mendorong harga pasar bahkan lebih tinggi. Ini berlanjut sampai gerakan mulai kehabisan uap.
Berbagai faktor dapat mempengaruhi pergeseran momentum. Namun, ketika kondisinya berubah, harga aset akan cenderung bergerak ke samping atau menarik mundur ke arah yang berlawanan.
Pada dasarnya, momentum adalah kecepatan perubahan nilai pasar pada aset.
Bacaan momentum dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kategori berbeda: Momentum Absolut dan Momentum Relatif.
Bagaimana Momentum Diukur?
Pertama, pedagang harus memahami apa arti sebenarnya dari “momentum” dalam istilah praktis. Untuk tujuan ini, definisi sederhana dari konsep tersebut dapat diartikan sebagai berikut:
Momentum = Kekuatan Tren Dasar
Mari kita pertimbangkan aktivitas harga pasar menggunakan tiga contoh berbeda:
Momentum Positif
Dalam contoh pertama kita, kita dapat melihat pasar yang menunjukkan momentum harga positif. Dalam hal ini, aset secara konsisten bertahan di atas moving average eksponensial periode 200-nya (EMA) sementara trennya terus bergerak lebih tinggi.
Sebagai contoh, jenis momentum ini mungkin dibangun dalam pasar bull yang kuat di ekuitas. Gulir kembali ke tahun 2016-2018 pada grafik S&P 500, dan Anda dapat melihat pasar dengan momentum positif yang kuat. Selain itu, grafik USDJPY terbaru akan menunjukkan momentum bullish sedang berlangsung.
Momentum Negatif
Dalam contoh kedua kita, kita dapat melihat pasar yang menunjukkan momentum negatif. Dalam hal ini, aset secara konsisten bertahan di bawah EMA periode 200-nya sementara terus bergerak lebih rendah.
Sebagai contoh dari momentum negatif, lihat grafik EURUSD dari Mei 2021 hingga September 2022. Kita dapat melihat gerakan kuat ke bawah, mendukung USD, yang mendapatkan momentum yang signifikan.
Tanpa Momentum Arahan
Dalam contoh ketiga kita, kita dapat melihat pasar tanpa momentum arahan yang jelas. Dalam hal ini, harga aset secara konsisten berayun-ayun di atas dan di bawah EMA periode 200-nya. Harga diperdagangkan secara tidak menentu (sementara bergerak ke samping), dan tidak ada tren signifikan yang mendikte nilai aset tersebut.
Lihat grafik harian FTSE 100 saat ini (awal 2024). Ini adalah contoh sempurna dari aset saat ini yang tidak memiliki momentum arahan. Secara konstan berubah dan mengubah arah.
Indikator Dagang Momentum Terbaik
Banyak indikator teknis dapat digunakan untuk menilai momentum aset. Beberapa indikator momentum terbaik adalah:
- RSI
- Stochastic
- ADX
- CCI
- MACD
Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Momentum
Keuntungan
- Keuntungan besar dalam waktu singkat: gerakan cepat seiring momentum tumbuh.
- Sempurna untuk perdagangan harian: Seperti keuntungan dapat diambil dengan cepat, Anda dapat mengambil perdagangan jangka pendek (meskipun juga dapat digunakan pada jangka waktu yang lebih panjang seperti yang ditunjukkan dalam strategi di atas).
- Memanfaatkan volatilitas: Anda dapat memanfaatkan saat pasar melonjak ke satu arah.
Kerugian
- Dapat menghabiskan banyak waktu: Karena gerakan biasanya cepat, Anda perlu terus memantau bagan Anda.
- Potensi kerugian cepat: Dengan potensi keuntungan cepat juga datang potensi kerugian langsung.
Manajemen Risiko dalam Perdagangan Momentum
Perdagangan momentum berkembang dengan mengejar tren, tetapi datang dengan risiko. Tanpa manajemen risiko yang tepat, strategi yang menang dapat dengan cepat berubah menjadi strategi yang kalah. Saat menyusun rencana manajemen risiko untuk strategi perdagangan momentum Anda, pastikan untuk mempertimbangkan:
Pembalikan yang Salah: Meskipun tren mungkin tampak seperti tidak akan pernah berakhir, itu akan terjadi, dan lebih sering daripada tidak, tren akan menangkap banyak pedagang. Cobalah untuk meminimalkan dampak dari pembalikan yang salah., dan menganalisis bagaimana Anda dapat menemukan titik masuk sehingga Anda tidak membuka posisi terlalu dini.
Regresi Rata-Rata: Bersiaplah untuk penarikan dan tetapkan strategi keluar yang realistis.
Volatilitas: Momentum sering kali berbarengan dengan peningkatan volatilitas. Menerapkan ukuran posisi dan perintah stop-loss untuk membatasi kerugian potensial.
Perdagangan Emosional: Mengingat sifat cepat dari perdagangan momentum, dapat memicu keputusan impulsif. Pastikan Anda tetap pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan menghindari membiarkan emosi mendikte tindakan Anda.
Selain itu, pastikan Anda menerapkan perintah stop-loss, berdagang dengan ukuran posisi yang benar, mengamankan keuntungan pada level yang telah ditentukan sebelumnya dan terus menguji dan menilai strategi perdagangan momentum yang Anda gunakan. Manajemen risiko bukan pendekatan satu-ukuran-untuk-semua. Sesuaikan strategi Anda berdasarkan toleransi risiko individu Anda, gaya perdagangan, dan kondisi pasar.
