Perkara penting yang perlu difahami tentang EMA adalah ia tidak boleh digunakan sepanjang masa. Harga aset hanya melonjak 30% daripada masa. Pengurusan risiko anda akan memainkan fungsi yang penting dalam kejayaan strategi pindah silang EMA. Apabila menggunakan strategi perdagangan seperti EMA, matlamatnya adalah untuk menjana pendapatan yang kukuh apabila harga bitcoin mula melonjak.
Jika anda seperti saya, anda pernah mengalami kekecewaan berdagang bitcoin menggunakan penunjuk yang mengikut trend seperti EMA. Saya pasti bahawa anda pernah mengalami situasi di mana anda memasuki perdagangan apabila isyarat trend dijana dan mendapati harga berbalik dan tidak bergerak menyebelahi anda. Secara umumnya, salah satu sebab perkara ini berlaku adalah purata pergerakan adalah penunjuk lat.
Malangnya trend bukanlah garisan yang tegak. Trend boleh melalui laluan ke atas atau ke bawah dan mempunyai beberapa pusingan dan pembalikan.
CARTA BITCOIN
Seperti yang boleh anda lihat daripada carta bitcoin (atas) sepanjang 9 bulan yang lalu, ada masanya bitcoin mengalami trend dan ada masanya harga bergabung dan bergerak secara mendatar. Malah, hampir separuh dari tempoh 9 bulan dalam carta bitcoin di atas menunjukkan bahawa harga bergerak secara mendatar (bulatan berwarna hijau).
APAKAH ITU PURATA PERGERAKAN EKSPONEN?
Purata pergerakan eksponen adalah purata pergerakan yang lebih menekankan pada harga terkini. Matlamat ini dicapai dengan mempertimbangkan purata pergerakan, oleh itu ia memberi tindak balas yang lebih pantas kepada maklumat yang lebih terkini. Rumusan yang digunakan untuk mengira EMA hanya melibatkan penggunaan pengganda untuk mengubah purata pergerakan ringkas.
PENGIRAAN PURATA PERGERAKAN
Anda boleh mengira purata pergerakan ringkas dengan menjana purata bagi bilangan tempoh masa tertentu (misalnya hari). Apabila hari seterusnya ditambah, hari pertama dalam pengiraan akan digugurkan. Purata pergerakan menyediakan pembentangan visual bagi trend instrumen jangka panjang. Purata pergerakan yang lebih pantas, berserta tempoh look-back lebih pendek, kelihatan lebih bergelombang berbanding dengan purata pergerakan yang lebih perlahan bersama tempoh look-back yang lebih panjang. Disebabkan purata pergerakan adalah penunjuk yang melihat ke belakang, ia dianggap sebagai lat.
Pengiraan bagi purata pergerakan eksponen dijalankan oleh perisian pencartaan anda, tetapi adalah bermanfaat untuk anda mengetahui perkara yang berlaku di sebalik tabir. Selepas purata pergerakan ringkas dikira, pengganda penimbang akan dikira, kemudian, menggunakan harga semasa, bersama dengan pengganda dan nilai EMA bagi tempoh terdahulu, EMA untuk setiap hari akan dikira.
MENJANA ISYARAT DAGANGAN
Manfaat penggunaan EMA jika dibandingkan dengan purata pergerakan ringkas adalah anda berkemungkinan akan menerima isyarat yang lebih selaras dengan tindakan harga semasa. EMA akan bertukar sebelum purata pergerakan ringkas (SMA), yang boleh memberikan anda sedikit kelebihan. Apabila anda mencipta isyarat perdagangan menggunakan EMA, anda perlu memahami bahawa tidak kira bagaimana anda mempertimbangkan pergerakan harga semasa, purata pergerakan adalah penunjuk lat.
Purata Pergerakan Anda Akan Menentukan Bilangan Dagangan yang Dihasilkan
Strategi terbaik adalah strategi yang paling sesuai untuk anda. Jika anda mahu membuat dagangan harian, anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggunakan purata pergerakan intrahari, bersama tempoh purata harian jangka pendek. Jika anda mencari perdagangan jangka panjang, anda perlu menambah bilangan hari atau minggu yang digunakan untuk mengira EMA.
Carta bitcoin mempunyai lapisan EMA 5-30 minit dan 20-30 minit. Semasa menggunakan tempoh masa 30 minit, selama kira-kira 6 hari, 9 isyarat pindah silang ke bawah dihasilkan berserta 7 isyarat pindah silang beli. Semasa tempoh ini, trend jangka pendek ke bawah dalam harga harian menggambarkan persekitaran pasaran semasa.
- Semasa tempoh ini, 8 daripada 9 isyarat jual yang dicipta berkemungkinan menjana keuntungan manakala salah satu daripadanya (anak panah berwarna merah yang dibulatkan hijau) berkemungkinan tidak berjaya.
- Alasan kejayaan ini adalah EMA intr-hari adalah bagus dan meramal trend jangka pendek apabila trend lebih besar bergerak dalam arah yang sama.
Isyarat jual berfungsi dalam trend menurun. Anda dapat lihat bahawa isyarat beli, iaitu anak panah berwarna hijau di dalam carta juga mungkin berjaya, tetapi jumlah pendapatan yang akan anda peroleh dalam setiap perdagangan adalah kecil.
Jika anda ingin melihat trend jangka sederhana, anda boleh menukar purata pergerakan anda kepada tempoh yang lebih panjang.
- EMA 20 hari dan EMA 50 hari mewakili satu bulan dan hampir suku tahun.
- Semasa tempoh 18 bulan terakhir, terdapat 7 isyarat jual dan 5 isyarat beli.
Trend dalam harga bitcoin selepas susutan nilai pada bulan Disember 2017 adalah rendah. Pada awal tahun 2019, harga kelihatan di tahap terendah. Isyarat jual adalah lebih menguntungkan semasa trend rendah ini. Nampaknya 6 daripada 7 isyarat berkemungkinan membawa keuntungan berdasarkan pada kriteria pengurusan risiko anda.
EMA jangka panjang diwakili oleh EMA 50 hari, iaitu kira-kira suku tahun, dan EMA 200 hari, iaitu kira-kira setahun, tidak menjana banyak isyarat pindah silang beli atau pindah silang jual.
- Isyarat jual terhasil pada bulan April dan Mei 2018.
- Isyarat beli dijana pada bulan Mei 2018 dan bulan April 2019.
MENENTUKAN TREND
Untuk menentukan trend adalah terserah kepada anda, kerana trend jangka panjang akan menyebelahi anda. Anda perlu berdagang dalam arah trend sekiranya anda menggunakan strategi perdagangan pindah silang EMA.
Sesetengah pakar analisis teknikal melihat trend sebagai tempoh apabila harga aset berada bawah purata pergerakan tertentu.
Strategi pindah silang EMA menjurus ke arah pencarian bahagian tengah trend. Disebabkan ia menggunakan data yang melihat ke belakang, anda hanya akan menerima isyarat selepas sesuatu telah berlaku. Trend boleh ditakrifkan sebagai corak harga di mana harga bergerak dalam arah yang sama dan keadaan ini kekal seiring masa.
Apabila harga bergabung atau bergerak secara mendatar, tiada trend yang boleh dilihat. Ada teori yang mengatakan bahawa harga akan menjadi trend kira-kira 30% dari masa dan didagangkan secara mendatar 70% dari masa.
PENGURUSAN RISIKO DENGAN STRATEGI PINDAH SILANG EMA (EMA CROSSOVER)
Disebabkan anda cuba untuk mengaut keuntungan semasa tempoh pasaran melonjak, pengurusan risiko yang anda gunakan akan memainkan peranan yang besar dalam menjana keuntungan menggunakan strategi pindah silang purata pergerakan.
Berikut adalah beberapa andaian.
- Jika anda hanya mahu mengambil trend 30% dari masa, anda perlu memperoleh lebih daripada $7 bagi setiap $3 yang anda risikokan.
- Jika anda membuat 10 dagangan dan memenangi 3 pendapatan erbilai $7 setiap masa ($21), ia akan diimbangi oleh 7 dagangan yang kerugian $3 setiap dagangan ($21).
Profil pengurusan risiko yang boleh anda pertimbangkan semasa berdagang strategi dagangan EMA jangka panjang perlu menggunakan andaian. Ia boleh berdasarkan idea bahawa anda akan kalah lebih banyak berbanding menang tetapi akan menjana lebih banyak keuntungan pada dagangan yang dimenangi berbanding dagangan yang kalah. Ini adalah rumusan yang berjaya.
Sesetengah pengurusan risiko mengikut trend mencipta strategi dagangan di mana anda akan sentiasa memegang kedudukan di dalam pasaran.
- Sebagai contoh, andaikan anda menjana transaksi sebagai isyarat jual pada anak panah berwarna merah pada bulan April 2018.
- Anda akan keluar dan berbalik pada isyarat beli pada awal bulan Mei 2018 dan kemudian berbalik sekali lagi pada isyarat jual pada penghujung bulan Mei 2018.
- Dua dagangan pertama dalah dagangan yang kalah, kerana Bitcoin didagangkan secara mendatar.
- Trend berikutnya adalah teguh, membenarkan anda menjana keuntungan 40% tidak berleveraj apabila harga bergerak daripada 8,200 ke 4,900 dan kemudian berbalik.
- Anda masih akan berada dalam kedudukan panjang dalam Bitcoin sehingga pertengahan bulan Julai 2019 walaupun harga berundur dan anda akan melepaskan keuntungan.
Anda juga boleh menggunakan kaedah pengurusan risiko yang berbeza. Jika anda percaya bahawa pasaran hanya akan melonjak 30% dari masa, anda perlu memenangi $7 bagi setiap $3 yang anda kerugian, anda boleh menjana pulangan berganda daripada jumlah ini. Situasi ini sama seperti $2.13 bagi setiap $1 yang anda risikokan ($7/$3). Jika anda menetapkan parameter yang membenarkan anda untuk kerugian 10% daripada satu kedudukan, anda perlu menyasarkan ganjaran pada pada 22%.
Satu lagi teknik pengurusan risiko yang sangat terkenal yang boleh digunakan semasa anda menggunakan purata pergerakan eksponen adalah henti rugi mengekor (trailing stop loss).
Carta di atas memberikan anda contoh tentang bagaimana anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan henti rugi mengekor.
- Anda memasuki isyarat jual pada anak panah berwarna merah apabila EMA 20 bersilang di bawah EMA 50 berhampiran 1,310.
- Apabila harga bitcoin mencecah julat ambil untung anda (22% daripada 1,310 =1,022) anda boleh mengalikan henti rugi anda ke bawah untuk membenarkan anda menjejak trend.
- Anda hanya perlu mempertimbangkan untuk mengalihkan henti rugi apabila harga bergerak mengikuti arah anda. Sebagai contoh, anda tidak sepatutnya meningkatkan henti rugi ke harga yang lebih tinggi jika harga penutupan bitcoin pada hari tersebut telah bergerak lebih tinggi.
Anda boleh melaraskan henti rugi anda setiap hari. Apabila harga bitcoin ditutup pada 7,000 pada bulan Februari 2018, henti rugi baharu akan menjadi 7,700.
BERDAGANG DENGAN TREND
Disebabkan anda mahu berdagang dengan trend, anda perlu menentukan jenis trend yang ingin anda kuasai. Jika anda mahu mencari trend jangka pendek, anda perlu menilai trend harian dan mempertimbangkan untuk berdagang isyarat intrahari.
Jika anda mahukan trend jangka sederhana, anda mungkin menilai trend suku tahunan dan tahunan dan menjana isyarat dengan strategi pindah silang purata pergerakan jangka sederhana misalnya purata pergerakan 20 hari dan purata pergerakan 50 hari.
MENGAUTOMASIKAN DAGANGAN ANDA
Walaupun tidak mustahil untuk mengautomasikan strategi perdagangan anda sepenuhnya, anda juga boleh menggunakan kebijaksanaan semasa berdagang strategi pindah silang EMA pada bitcoin.
Strategi automatik akan menyediakan kriteria tertentu kepada penasihat pakar (atau yang serupa), membenarkan anda untuk melaksanakan dagangan yang menggabungkan strategi anda. Cara yang terbaik untuk meneruskan sekiranya ini adalah pilihan yang menarik adalah dengan menguji semula EMA menggunakan akaun demonstrasi. Akaun demo membenarkan anda untuk menggunakan wang demonstrasi bagi melihat sekiranya strategi anda berfungsi dalam masa nyata tanpa merisikokan modal sebenar.
Apa yang bakal anda dapati adalah strategi-strategi ini berfungsi seiring masa, jika anda sanggup untuk tetap dengan kriteria pengurusan risiko yang tertentu. Sambil anda mengalami dagangan-dagangan ini, anda mungkin mendapati bahawa anda membeli pada tahap tinggi jangka pendek dan pasaran kemudiannya berbalik, memberikan jangka pendek kerugian yang tidak disedari. Matlamatnya adalah untuk tetap dengan kriteria tertentu dan mengabaikan kerugian sehingga anda dihentikan sepenuhnya.
MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN
Anda juga boleh berdagang strategi pindah silang EMA menggunakan kebijaksanaan. Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan kriteria lain seperti momentum, bagi membantu anda menentukan trend. Anda perlu berdagang dalam arah trend jangka panjang, yang akan membantu meningkatkan kejayaan strategi pindah silang EMA jangka pendek.
RINGKASAN
Purata pergerakan eksponen adalah penunjuk trend yang berkesan. Ia memberikan pengguna dengan cara tersuai untuk menetapkan bahawa trend telah bermula. EMA adalah berwajaran dan lebih sensitif kepada tindakan harga semasa berbanding purata pergerakan ringkas. Isyarat pindah silang jangka pendek biasanya berfungsi apabila trend jangka panjang berlaku dalam arah yang sama.
Pengurusan risiko memainkan peranan yang penting dalam menentukan jika strategi perdagangan pindah silang EMA akan berfungsi. Disebabkan trend mempunyai teori di mana ia hanya berlaku kira-kira 30% dari masa, anda perlu “menjemur sementara hari panas”.
Supaya pengurusan risiko anda berfungsi dengan betul, anda perlu mengimbangi tempoh semasa anda menerima isyarat pindah silang EMA yang hampir ke penghujung, dengan keuntungan yang kukuh apabila trend sedang berlangsung. Terdapat beberapa strategi pengurusan risiko yang berbeza yang boleh anda gunakan supaya strategi pindah silang EMA berfungsi dengan jayanya.
Anda boleh mengautomasikan strategi perdagangan pindah silang EMA atau menggunakan kebijaksanaan. Jika anda merancang untuk mengautomasikan strategi anda, anda perlu mempertimbangkan untuk menguji semula rangka masa EMA yang berbeza dan kemudian menggunakan akaun demonstrasi untuk menguji dan melihat sama ada menggunakan kriteria pengurusan risiko anda adalah tindakan yang betul.
